Реферати

Реферат: Аналіз Банківських структур

Обхід закону в міжнародному приватному праві. Поняття "обхід закону" у міжнародному приватному праві. "Обхід закону" у традиційної коллизионной концепції. Характеристика Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів 1986р. і Всесвітньої конвенції про авторське право 1952р.

Довічна рента. Відмінність довічної ренти від довічного змісту з утриманням. Правове регулювання рентних відносин. Суб'єктний склад, загальні умови висновку і виконання договорів, відповідальності сторін, припинення договору. Возмездность договору ренти.

Правове регулювання в сфері захисту інформації. Поняття і методики правового захисту інформації, її актуальність і оцінка ефективності на сучасному етапі, політика держави в даній області. Органи захисту державної таємниці. Правові основи відповідальності за порушення даного законодавства.

Прокурорський нагляд за виконанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Аналіз предмета, сутності і задач прокурорського нагляду. Організація й основні напрямки прокурорського нагляду за дотриманням прав і воль людини і громадянина при здійсненні оперативно-розшукової діяльності. Проблеми прокурорського реагування.

Судовий нагляд і підстави для скасування судових постанов. Виникнення і розвиток судового нагляду в Російській Федерації. Наглядове виробництво радянського періоду. Істотні порушення норм матеріального чи процесуального права як підстави для перегляду, що вступив у силу судової постанови.

1.

I. Опісаніє ситуації.

Комерційні банки виконують функції кредитування і інвестування підприємств, держави і населення. Банки виступають як фінансові посередники, отримуючи грошові кошти у кінцевих кредиторів і даючи їх кінцевим позичальникам. За рахунок кредитів банку здійснюється фінансування промисловості, сільського господарства, торгівлі, забезпечується розширення виробництва. У ході проведення урядом РФ реформ, направлених на стабілізацію економіки, банки зіткнулися з деякими труднощами, перешкоджаючими виконанню ними даних функцій. Перекривши практично всі інфляційні джерела, скоротивши об'єми державних фінансових потоків в національній економіці і ввівши валютний коридор, уряд і ЦБ поставили банки перед фактом зникнення високодоходних і високорискових спекулятивних ринків. 18 квітня 1995 року рішенням Ради Директорів Банку Росиї були увеличини норми відрахувань в фонд обов'язкових резервів. За оцінкою президента АРБА Сергія Егорова, подальше розширення бази резервування вилилося в 3$ млрд прямих сукупних збитків для російських банків. Виснаження скарбниці комерческих банків прищепило до того, що багато хто з них виявився не в силах створювати внутрішні (власні) резерви проти сумнівної заборгованості і резерви під знецінення паперів, в той час як рівень середньої простроченої заборгованості за банківською системою становить 20-25%. Скоротився об'єм операцій на МБК; поменшав інвестиційний потенціал банків. Дозволом даної ситуації в банківському секторі стала серпнева міжбанківська криза.

Багато які фахівці оцінюють дестабілізацію на МБК як могутній імпульс процесам структуризації і оздоровлення російської банківської системи. Загинуло безпрецедентне число слабих банків (більше за 150, див. табл.), сталося значне посилення не тільки найбільших, але і найбільш професійних середніх і навіть дрібних банків.

закриття банків і їх перетворення в філіали*

1991

1992

1993

1994

1995(1-9)

02.10.95

перетворене або ліквідоване по реш. збори акцианеров

19

92

117

45

19

19

в тому числі перетворено в філіали інших банків

17

90

115

40

12

12

відкликана ліцензія в зв'язку з порушенням банківського законодавства

1

0

19

65

114

140

відкликана ліцензія в зв'язку із затримкою початку діяльності банку більш ніж на рік з дати видачі ліцензії

0

5

6

0

0

0

всього

20

97

142

110

133

159

* По даним ЦБ

Зараз в умовах тимчасового пом'якшення фінансової політики, банки реорганізують кредитну і інвестиційну діяльність, щоб пристосуватися до нової '' економічної реальности'' (в т. ч. жорсткій фінансовій політиці).

До числа основних причин і симптомів економічних проблем банківської системи можна віднести наступні:

1. Високий рівень податків на банківську діяльність;

2. Обмеження розмірів банківських кредитів зі сторони ЦБ для окремих

банків;

3. Високий рівень кредитного ризику;

4. Високий рівень процентного ризику;

5. Високий рівень ринкового ризику;

6. Інфляційний податок;

7. Валютний коридор;

8. Високий рівень резервних відрахувань;

9. Інфляційні очікування;

10. Висока ставка рефінансування;

11. Дестабілізація економіки

- спад, що продовжується,

- бюджетний дефіцит,

- зовнішній борг,

- негативне торгове сальдо;

12. Ассиметричность інформації.

II. Формулювання цілей

На основі матеріалів аналізу і оцінки ситуації в області регулювання фінансових відносин сформулюємо наступну мету обговорення проблеми: підвищення ефективності кредитної і інвестиційної діяльності комерційного банку в умовах проведення урядом і ЦБ реформ по стабілізації економіки.

III. Формулювання проблеми

Проблема складається в определинії способів підвищення ефективності кредитної і інвестиційної діяльності комерційного банку як на мікро-, так і на макроуровнях.

IV. Оцінка актуальності проблеми

Банк виконує наступні жизненноважние функції, що забезпечують нормальний розвиток економіки держави:

а) мобілізація тимчасово вільних грошових коштів і перетворення їх в капітал;

б) кредитування підприємств, держави, населення;

у) випуск кредитних грошей;

г) здійснення розрахунків і платежів в господарстві;

д) емісійно-засновницьку;

е) консультування; представлення економічної і фінансової інформації;

Ефективне розміщення активів приносить банку дохід, який дозволяє йому здійснювати свою роль в розвитку осударства.

Проблема, затргивающая добробуту держави, є актуальною.

2 ЕТАПАналіз проблеми

1. Розглянемо структуру кредитної і інвестиційної діяльності банку:

короткострокові середньострокові довгострокові інвестиційні

2. Оцінка можливості рішення

Причиною виникнення даної проблеми послужив перехід нашої країни до ринкової економіки, який вимагав структурної перебудови всієї системи господарювання. Кардинальні зміни в політичній, економічній і законодавчій системах привели, в кінцевому результаті, до дестабілізації всієї економіки. Росія не є единственой країною, яка переживає кризу

в ході проведення реформ. З історії розвитку світової економіки 20-го віку відомий цілий ряд прикладів того, як країни пережили глибокі економічні і соціальні кризи і вийшли на більш високі рівні економічного розвитку в історично короткі терміни, наприклад," Велика депресія" в США 1929-32гг., відновлення економічних потенціалів Німеччини і Японії після їх поразки у Другій Світовій війні, поява нового світового економічного центра в тихоокеанському регіоні.

За оцінками багатьох економістів, криза в Росії носить середньостроковий характер, і доводиться на період 1996-2000 рр. Можна предполпожить, що розв'язання проблеми підвищення ефективності кредитної і інвестиційної діяльності банку доводиться

на 1997- початок 1998 рр.

3. Встановлення даних

- рівень податків (високий)

- рівень витрат (високий)

- рівень облікової ставки ЦБ (~ 170% річних)

- рівень інфляції (~9-15 % в середньому в місяць)

- рівень резервних відрахувань (високий)

- процентна ставка по кредитах

- процентна ставка по депозитах

- власні кошти банку

- динаміка зміни курсу рубля (низька)

- позиковий капітал (зобов'язання банку)

- частка ліквідних активів (кредити, виділені банком, термін погашення яких наступає протягом найближчих 30 днів) від загальної суми активів

- співвідношення активів банку терміном погашення понад одного року до зобов'язань

по депозитних рахунках, кредитів на термін понад одного року

4. Постановка задачі

Визначення системи:

- об'єкти, які беруть безпосередню участь в досягненні мети

а) джерела формування ресурсів

б) напряму кредитної політики (див. структуру)

- об'єкти, що впливають на систему (зовнішня середа)

а) валютний коридор

б) ставка рефінансування

в) рівень податків

г) норма обов'язкового резервування

д) рівень інфляції

е) гранична схильність до зберігання населення

ж) інвестиційний потенціал різних категорій інвесторів

з) кредитногрошовий політика ЦБ

и) попит на інвестиції

Макроаналіз проблеми

чинники зовнішньої середи

тип

час дії

міра впливу

валютний коридор

економічний

тимчасово

сильно

ставка рефин-я ЦБ

- \\ -

постійно

- \\ -

рівень податків

- \\ -

- \\ -

- \\ -

норма обов'язкового резервування

- \\ -

- \\ -

- \\ -

рівень інфляції

- \\ -

- \\ -

- \\ -

гранична схильність зберіганню до населення

- \\ -

- \\ -

- \\ -

інвестиційний потен- циал різних катего- рий інвесторів

- \\ -

- \\ -

- \\ -

попит на інвестиції

- \\ -

- \\ -

- \\ -

кредитногрошовий політика ЦБ

- \\ -

- \\ -

- \\ -

Таким чином, розглянуті чинники зовнішньої середи носять економічний характер, діють постійно, впливаючи сильний чином на проблему; при цьому чинники можуть змінюватися у часі, (наприклад, грошово-кредитна політика ЦБ: протягом 1995 року банки здійснювали свою діяльність в умовах жорсткої політики ЦБ, однак, внаслідок виниклих труднощів, вона була тимчасово смегчена).

На даному етапі економічна ситуація така, що всі ці чинники впливають негативний чином (т. е. по характеру впливи є гальмуючими) на шляху подолання проблеми. Однак необхідно відмітити, що хоч рівень інфляції знизився до 8-13% в середньому в місяць за 1995 рік, проте він випереджає темпи знецінення рубля по відношенню до твердих валют, що також негативно відбивається на діяльності банку.

Мікроаналіз системи

БАНК

0

клієнт ю. л. клієнт ф. л. клієнт банк ЦБ біржі загран. банк внебирж. ринок

1 2 3 4 5 6 7

Зв'язку елементів:

0-1 = ведіння рахунків (облік операцій)

кредитні відносини, трастові операції

0-2= депозит, позика, поточний рахунок, трастові операції, інші послуги

0-3= рахунок в банку-кореспондентові, депозит, обліково-позичкові відносини

0-4= ЦБ визначає загалом політику банку, кредитні відносини,

коррахунки, гарант (поручитель)

0-5 = формування високоліквідних активів, формування портфеля

банківських інвестицій, купівля/продаж валюти

0-6= кореспондентські, кредитні відносини, гарант

0-7= формування високорискового портфеля цінних паперів

5. Для виявлення сукупності показників, що описують систему, встановлення взаємозв'язків між цими показниками, построем діаграму причинно-слідчих зв'язків:

інвестиційний клімат

валютний коридор

6. Побудова дерева цілей

Підвищення

ефективності кредитної і

інвестиційної діяльності

комерційного

банку

1.1 зменшення

витрат

1.2. збільшення доходів

1.3. зниження кредитного ризику

14 поліпшення орга- низації контролю за виконанням

кредитного договору

1.5 поліпшення економічної

ситуації

0.75

0.75

1

0.5

0.75

1.1.1. скорочення административ них витрат

1.1.2. скорочення кадрів

1.1.3. погашення дебеторской заборгованості

1.2.1. підвищення доходів за рахунок неінфляційних джерел

1.2.2. підвищення ефективності проведення операцій на ринках:

а) цінних паперів

б) МБК

в) ММВБ

1.2.3. вкладення коштів у високолик видні і високодоходние, на даному етапі, державні цінні папери (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ)

1.3.1. ретельний аналіз кредитоспо собности позичальника: його

а) дієздатність

б) репутація

в) наявність капіталу

г) стан коньюктури

1.3.2. диверсифікація банківського портфеля цінних паперів таким обра зом, щоб ризик був мінімальним

1.3.3. зміна техніки банківського кредитування

1.3.4. страхування операцій

1.4.1. створення спеціальної робочої групи

1.4.2. створення відділу по прогно зированию макроекономічній ситуації

151 зниження податкових ставок

152 зниження норми обов'язкового резервування

153 пожвавлення обмінного курсу

154 зменшення ставки рефінансування

1.5.5 уповільнення спаду виробництва

Аналіз дерева цілей:

- Цілі 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 можна охарактеризувати як цілі розвитку і зростання; вони є среднес рочними, передбачається, що, при правильно вибраній стратегії деятельноности банку, вони здійсненні протягом двох років. Цілі 1.5 є довгостроковими, і розраховані на більш тривалий період

- Визначимо коефіцієнти відносної важливості цілей. Розрахунки проведемо на основі цільового критерію: забезпечення ефективності досягнення мети.

(рівні значущості цілей визначені на основі експертної оцінки)

1) визначення КВ цілей першого рівня

мети КВ

1.1 0.15

1.2 0.20

1.3 0.30

1.4 0.15

1.5 0.20

2)

3)

4) Визначення КВ цілей кожної i-ой підгрупи третього рівня

мети 11 КВ цели12 КВ мети 13 КВ мети 14 КВ мети 15 КВ

1.1.1 0.2 1.2.1 0.4 131 0.25 1.4.1 0.5 1.5.1 0.25

1.1.2 0.5 1.2.2 0.3 132 0.25 1.4.2 0.5 1.5.2 0.25

1.1.3 0.3 1.2.3 0.3 133 0.25 1.5.3 0.10

134 0.25 1.5.4 0.15

1.5.5 0.25

5) Нормування величин КВ для кожної групи цілей

де j-число цілей i-ой підгрупи

6) Визначення КОВ цілей III рівня

мети 11

КОВ

мети 12

КОВ

мети 13

КОВ

мети 14

КОВ

мети 15

КОВ

1.1.1

0.03

1.2.1

0.08

1.3.1

0.075

1.4.1

0.075

1.5.1

0.05

1.1.2

0.075

1.2.2

0.06

1.3.2

0.075

1.4.2

0.075

1.5.2

0.05

1.1.3

0.045

1.2.3

0.06

1.3.3

0.075

1.5.3

0.02

1.3.4

0.075

1.5.4

0.03

1.5.5

0.05

4. Розробка варіантів розв'язання проблеми

1. Розробка альтернатив

На даному етапі системного аналізу проблеми (визначення спосо бов підвищення ефективності кредитної і инвестициооной діяльності банку), що розглядається можна запропонувати наступні варіанти її рішення:

1. На макроуровне

- Ослабити грошове обмеження. Ліквідувати заборгованість по зарплаті, що

надихне споживчий ринок, соответствено поліпшить стан імпортерів і торгових компаній і зменшить невозврати кредитів з їх сторони,

Збільшення пропозиції грошей дещо знизить процентні ставки (при цьому важливо, щоб зростання пропозиції грошей не виявилося надлишковим і не привело до зростання інфляції), що вплине позитивний чином на всі сектори господарства. Зокрема, новий виток промислового спаду вдасться запобігти на самому його початку.

- Знизити ставку рефінансування, відновити в обмежених об'ємах централізоване фінансування банківської системи.

2. На микроуровне:

- Зменшити адміністративні витрати, включаючи скорочення фінансування фондів заробітної плати.

- В умовах нестабільності фінансового ринку, підвищити доходи за рахунок вкладення коштів передусім у високоліквідні цінні папери (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ);

- Розширити банківські послуги з метою привличения нового клієнта.

- Знизити кредитний ризик на основі аналізу кредитоспроможності позичальника: це допоможе зменшити збитки за рахунок непогашених боргів.

На етапі подолання проблеми, банку доцільно видавати тільки забезпечені кредити (апример, під акції і облігації, векселі і товаросопро-водителение

документи, дебеторские рахунку, заставні під автомобіль або інший вигляд рухомого майна або нерухомість, поручительство, гарантії) або працювати з тим клієнтом, з яким встановлені тривалі тісні відносини.

3. На макроуровне

- Задати динаміку обмінного курсу відповідно до поточної інфляції. тоді вплив курсу буде найбільш нейтральним, відновиться нормальне співвідношення між цінами валютних і рублевих кредитів. Також це надасть сприятливий вплив на доходи експортерів, які є важливими клієнтами банку

- В законодавчому порядку ввести обов'язкове страхування найбільш ризикових банківських операцій, а також внесків громадян.

4. На микроуровне

- Максимально диверсифицировать банківський портфель цінних паперів як відносно забезпечення якості акцій, так і відносно географічного (ерри-ториального

) розподілу цінних паперів і термінів їх погашення.

- При реалізації раціональної інвестиційної політики, банку потрібно використати певну структуру термінів погашення цених паперів, званої підтримкою ступінчастої структури цінних паперів, внаслідок якої що вивільняються з витіканням терміну погашення ц. би. можуть реинвестироваться в нові види ц. би. з самими тривалими термінами погашення і найбільшою нормою прибутковості.

5. На макроуровне

- Зменшити податковий прес

- Скоротити норму обов'язкового резервування

Передусім це створить банку додаткові активи, правильне управління якими принесе прибуток.

6. На микроуровне

- Для зниження кредитного ризику банку слідує предерживаться наступної техніки кредитування:

- надавати ролловерние кредити

- надавати синдицированние (консорциальние) кредити

- В умовах ринкової невизначеності, банк повинен суворо дотримувати нормативи ліквідності балансу, встановленої ЦБ РФ:

- відношення капіталу банку до його зобов'язань (min 1/15-1/25)

- відношення суми заборгованості по кредитах до суми розрахункових, поточних рахунків, внесків і депозитів (0.7-1.5)

- відношення суми ліквідних активів до суми розрахункових, поточних рахунків, внесків і депозитів (не вище за 0.2-0.5)

- співвідношення суми ліквідних активів до загальної суми активів банку (0.2-0.5)

- співвідношення суми ліквідних активів до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання (0.2-0.3)

- співвідношення активів банку терміном погашення понад одного року до обязательст вас по депозитних рахунках, кредитів на термін понад одного року (1.0-1.5)

- Для ефективного інвестування коштів банку доцільно взяти участь в заставному аукціоні, оскільки в цьому випадку він придбаває не тільки високоликидние ц. би., але і гарантований високий дохід, а також можливість стати власником високорентабельних підприємств у разі непогашення позики державою.

Оцінка реализуемости альтернатив

Оцінка проводиться на основі критерію реализуемости на заданому інтервалі часу (1996- почало 1998 гг)

альтернативи

1

2

3

4

5

6

оцінка в балах

7

8

6

9

7

9

Таким чином, найменша можливість реалізації спостерігається у альтернатив, пов'язаних з макроекономічною стабілізацією (їх виконання доводиться на 1996-1998 гг). Однак, внаслідок важливості, їх виключення вважається недоцільним.

Формулювання критеріїв

Для вибору найбільш оптимального методу розв'язання проблеми (альтернативи), будемо використовувати наступний набір критеріїв:

1) міра сприяючого економічної ситуації

2) політична стабільність 3) ефективність кредитної і інвестиційної діяльності банку 4) рівень інвестиційного ризику 5) міра розвитку банківського сектора

Визначення показників, відповідних кожному критерію:

1 для визначення міри благопритствования економічної ситуації

- рівень спаду виробництва

- рівень безробіття

- рівень інфляції

- рівень життя населення

2 для визначення політичної стабільності

- прогнозируемость політичної ситуації

- постійність законодавчої бази

3 для визначення ефективності кредитної і інвестиційної діяльності банку

- рівень доходу від кредитної і інвестиційної діяльності банку

4 для оцінки рівня інвестиційного ризику

- по динаміці зміни процентних ставок

- по динаміці зміни прибутковості цінних паперів

- по досвіду минулих років

5 для оцінки міри розвитку банківського сектора

- по кількості банків

- по діапазону банківських послуг

- за якістю виконання функцій банками

- по співвідношенню великих і дрібних банків

5 етап

1 Порівняльний аналіз альтернатив

Для підвищення якості вибору найбільш ефективного методу розв'язання проблеми, потрібно об'єднати альтернативи в деякі сукупності: 1-2, 3-4, 5-6.

У системі многокритериального аналізу методів рішення задач пременем метод зважених сум (нехай всі критерії рівноцінні), за 10-ти бальною оцінкою.

критерии\альтернативи

1 8

6

2

5

8

9

3

6

9

9

4

9

6

8

відповідності з отриманими результатами маємо