Реферати

Реферат: Аналіз пропорційності розвитку ринку банківських послуг

Загальна характеристика господарського (торгового) законодавства закордонних країн. Теоретичний аналіз господарського права Німеччини й Англії. Особливості правового статусу підприємців у цих країнах. Напрямок діяльності комерційних організацій. Методи правового регулювання економічної неспроможності (банкрутства).

Політичні основи ідеології білоруської держави. Представлення народу про політичний пристрій Республіки Бєларус. Народовладдя, політичний плюралізм, поділ влади. Механізм взаємодії органів державної влади, місце і роль суспільно-політичних сил у політичному процесі.

Правове регулювання договору лізингу. Загальне поняття лізингу і види лізингу. Правові документи по регулюванню лізингових операцій у РФ. Державна підтримка лізингової діяльності. Документообіг по лізингових угодах. Договір оренди й обов'язкові вимоги до форми й умов.

Профілактика правопорушень неповнолітніх. Сутність правопорушень неповнолітніх як об'єктів профілактичного впливу. Особливості соціалізації неповнолітніх правопорушників в установах закритого типу. Основи профілактики злочинності неповнолітніх у Брянській області.

Сутність держави. Поняття й ознаки держави. Плюралізм у розумінні і визначенні держави: причини і характеристика основних підходів. Державна влада як різновид соціальної влади. Сутність держави й основні закономірності його еволюції.

Аналіз пропорційності розвитку ринку банківських послуг.

Ринок банківських послуг - явище суцільне і многоструктурное. Його розвиток відбувається у взаємозв'язку і координації з різними компонентами ринкової економіки і соціальному житті населення, які в більшості випадків зумовлюють його пропорційність. Пропорційність передбачає оптимальне співвідношення між різними елементами ринку банківських послуг. Диспропорції окремих його складових частин ведуть до кризових форм розвитку, роблять ринок недостатньо ефективним. Тому дослідження макро і мікро пропорцій ринку банківських послуг представляють актуальну задачу статистики конъюктури банківської діяльності в статиці, так і в динаміці. Констатація і оцінка чого склався пропорцій повинна аналізуватися нарівні з характеристикою тенденцій змін в пропорціях, аналіз структурних зсувів і регіональних відмінностей пропорцій ринку банківських послуг. Апарат статичного дослідження пропорційності включає наступні інструменти аналізу:

- балансовий метод;

- відносні величини структури і координацій;

- компаративние індекси;

- коефіцієнти еластичності;

- бета коефіцієнти многоеффективних моделей;

- з допомогою кривий Лоренца і коефіцієнтів концентрації.

Так емпіричні і теоретичні коефіцієнти еластичності виявляють не тільки залежність попиту і пропозиції на банківські послуги від конкретного чинника, але і встановлюють пропорційність виявленої залежності, показуючи процентну зміну результативної ознаки при збільшенні факторного на один відсоток. За допомогою бета-коефіцієнтів, розрахованих по параметрах многофакторного рівняння регресії, соизмеряют силу впливу окремих структурних чинників. У процесі структурного аналізу широко використовуються методи аналізу колеблемости показників пропорційності, їх тре???? овие і регресивні моделі, індексний метод аналізу, групових регіональних (обласних) дирекцій банку і т. д.

У процесі аналізу пропорційності банківської діяльності використовуються такі показники, як частка того або інакшого елемента в сукупності і коефіцієнти співвідношення, що дозволяють зробити зіставлення тих або інакших процесів, що відбуваються в сфері банківської діяльності, або частин однієї сукупності банків.

Дослідження пропорцій ринку банківських послуг здійснюється як в статиці, так і в динамік. У процесі порівняння (динамічному, регіональному, галузевому і т. п.) частки розраховується індекс частки. Його величина залежить від співвідношення вектора і швидкості зміни тієї або інакшої частини явища, що відбувається в сфері банківських послуг або явища загалом.

За допомогою компоративного індексу порівнюються динамічні пропорції. Цей індекс являє собою відношення індексів двох явищ або процесів або окремих частин сукупності. Наприклад, відношення індексу товарообороту до індексу кредитового обороту. Дослідження тенденцій, рівня стійкості або залежності частки і інших показників пропорційності здійснюється за допомогою статичних методів, де частка тих або інакших операцій банку (ринку банківської діяльності і т. п.) розглядаються як випадкова варіююча величина:

di=f(x1, x2, x3.. xn)..

Варіація частки розраховується за допомогою дисперсії:

де di- частка варіюючої ознаки (наприклад, частка кредитних послуг із загальною метою банку і т. п.);

d - середнє значення частки по всій сукупності;

fi - питомі ваги, характеризуючі розмір одиниці сукупності (наприклад, частки послуг обласних відділень банку в загальному об'ємі послуг банку загалом ).

У ході аналізу доцільно дотримувати ієрархію пропорцій. Пріоритетним показником пропорційності ринку банківських послуг є співвідношення на них попиту і пропозиції. Пропорції попиту і пропозиції визначаються як загалом по ринку банківських послуг, так і галузевому, регіональному розрізі, окремим послугам. Найважливішою задачею статистики є оцінка попиту на різні банківські послуги різних груп клієнтів. Для вимірювання таких пропорцій користуються балансовим методом.

У ході аналізу банківської діяльності першорядне значення має аналіз взаємозв'язку між показниками.

Для дослідження таких взаємозв'язків використовуються кореляційно-регресний метод, але крім нього досліджується пропорційність між показниками банківської діяльності і визначальними їх чинниками.

Аналіз пропорційності проводиться по коштах використання методу стандартизації, при якому загальні об'єми величин, що порівнюються приводяться до однієї основи -100 відсотків. Це дає можливість зробити порівняння не тільки одномірних але і різнойменних розподілів, наприклад, вартісних, натуральних показників з показниками чисельності населення або чисельності ком.

На рівні БД здійснюється порівняння розподілів в двох аспектах: 1. На рівні параметрів всередині БД, наприклад, розподіл отриманого прибутку з одного боку (прибуток - різка ознака) і чинниками - ознаками, наприклад, капітал банку, чисельність працівників, матеріально-технічне оснащення і інш.

2. На рівні зовнішньої середи - це аналіз пропорційності розподілу по регіональних відділеннях банку з одного боку прибутку, а з іншою рівнем економічного розвитку регіону, показники діяльності клієнтів банку - товарооборотом, товарними запасами (для торгівлі), об'єктом реалізованої продукції, об'єктом оборотних коштів (для промисловості), чисельність населення (для кредитування населення) і. т. д.

Методика аналізу пропорційності

1. Складається таблиця N 1.

У таблиці аналізується пропорційність розподілу по облостним дирекціях одного банку, обслуговування комерційних торгових організацій і для цього порівнюється розподіл по обласних дирекціях об'єктів кредитів, викликаних комерційним організаціям і об'єктам їх діяльності у вигляді товарообороту

Обласні дирекції банків

Об'єм кредитів, у. д.

Об'єм товарообороту, у. д.

Питома вага до підсумку, в %

Коефіцієнт локалізації

Ранги коефіцієнтів локалізації

кредит

Товарооборот

1. Вінницька

2. Волинская

3. Чернігівська

Разом

100

100

К. л - коефіцієнт локалізації До лок =d рез / d фект

d рез - питома вага результативного показника

d ф - питома вага факторного показника (товарообороту)

Значення коефіцієнта локалізації коливається навколо одиниці і показує стандартизоване відношення питомої ваги результативного показника (кредитового обороту) до факторному (товарообороту), показуючи місце кожного регіону на фоні інших регіонів як співвідношення результату до пропорційного його питомої ваги чинника.

У ході ренимирования окремого банку з найменшим коефіцієнтом свідчень X привласнюється N 1.

2. На основі даних таблиці N 1 будується таблиця N 2 в якій обласні дирекції банку розташовані в ряд по значеннях коефіцієнта локалізованим, як це показане в таблиці:

Обласні дирекції в? ??? ряду

Коефіцієнт локалізації

Питома вага до підсумку, в %

Кумулятивні питомі ваги

dт*dk

¦dт*dk¦

кредиту

товарообороту

кредиту

товарообороту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

Підсумок

d до - кумулятивна вага кредиту.

d т - кумулятивна вага товарообороту.

На основі отриманих даних дається графічна і аналітична оцінка рівня нерівномірності розподілу або концентрації розподілу по банку загалом. Для цього використовується спеціальний апарат оцінки концентрації з наочним зображенням з допомогою кривий Лоренца.

Перша лінія рівномірного розподілу. На основі даних колонок 4 і 5 відкладаються координати.

- - крива Лоренца.

Якщо має місце абсолютна пропорційність, т. е. питомі ваги результативної ознаки співпадають з питомою вагою факторного, то точки кривий Лоренца співпадають з лінією рівномірного розподілу.

Узагальнену оцінку міри концентрації розподілу дає розрахунок коефіцієнта концентрації.

/

До конц.=

При абсолютній пропорційності

Sp=0 Kk=0

Коефіцієнт концентрації змінюється від 0 до 1. Чим він більше, тим неравномернее розподіл результативної і факторного ознаки.

Для розрахунку Sp спочатку визначається Sq між кривий Лоренца і осями координат.

K конц. =

Існує ще один метод оцінки коефіцієнта

концентрації

До конц =

Апарат показників концентрації використовується в двох основних аспектах

1) для аналізу динаміки процесу концентраци при взаємозв'язку однієї результативної ознаки з однією факторним ознакою за різні відрізки часу

2) при аналізі концентрації однієї результативної ознаки з сукупністю факторних. Такий аналіз є базою для визначення найбільш істотного впливаючого чинника на показники банківської діяльності (використовуються показники внутрішньобанківської і зовнішньої середи) - наприклад аналіз пропорційності кредитнихвложений з розподілом результатів роботи різних галузей - позичальників кредитів.

Крім графіків кривий Лоренца дається графічне зображення коефіцієнтів локалізації.

Такі столбовие діаграми будуються по різних аспектах пропорційності банківської діяльності, як по внутрішній так і по зовнішній середі.

Істотним доповненням до аналізу пропорційності є оцінка кореляційно-регресної залежності між абсолютними значеннями результативної і факторного ознак Наприклад: між кредитом і товарооборотом - за допомогою коефіцієнтів регрессиії коеффициетов кореляції і зіставлення відповідних показників варіації.

Доповненням до аналізу є порівняння варіації результативних і факторних ознак як передумовою уточнення взаємозв'язку між ними. Для даного прикладу расчитиваются два основних показники варіації:

- среднеее квадратическое відхилення

і

- коефіцієнт варіації

Т - товарооборот

n - число підрозділів банка

Порівняння між показниками проводиться тільки по показнику варіації.

Різниця у відсотках ис-ця прцентними пунктами.

Подальша детализація аналізу вимагає вивчення варіації ознаки, що аналізується у взаємозв'язку угруповань результативної і факторного ознак, зокрема, за допомогою комбінаційних угруповань.

З цієї целбю за початковими даними будується комбінаційне угруповання по двох ознаках - як факторному, так і результативному.

Групи обласних дирекцій по об'єму товарообороту

Групи обласних дирекцій по об'єму кредиту

1

2

3

4

5

Всього

1

2

3

4

5

Всього

- це упрщение

Дані отриманих угруповань є базою для оцінки тісноти зв'язку між результативним і факторними ознаками і оцінки істотності цього зв'язку. З цією метою виробляються наступні розрахунки:

1. За даними першої початкової таблиці по обласних дирекціях расчитивается дисперсія результативної ознаки або суми квадратів відхилень.

2. По угруповання расчитивается факторная сума квадратів відхилень:

Це сума квадратів відхилень під впливом вибраного чинника, закладеного в угруповання. У те ж врямя згідно із законом складних дисперсій відомо, що

де - це варіація результативної ознаки під впливом всіх інших чинників крім отбранного.

Оцінка істотності зв'язку між результативною і факторним ознакою проводиться за допомогою критерію Фішера:

де К2= n-m

K1= m-1

До - число мір свободи,

n - число елементів (число обласних дирекцій)

m - число груп в угрупованні.

По емпіричним даним расчитивается фактичні значення F. Фактічеськиє дані порівнюються з критичними, прийнятими по таблиці розподілу Фішера. Якщо Fф > Fк (K1, К2), то гіпотеза про істотність зв'язку між результативною і факторним ознаками (об'єм кредиту і об'єм товарообороту) не відкидається. І навпаки.

Розкладання цих дисперсій дозволяє визначити частку варіацій за рахунок факторного ознаки в загальній варіації результативної ознаки. З цією метою використовується коефіцієнт детерминації:

R2=S2ф/Sобщ

Якщо, наприклад, R2= 60%, то це означає, що із загального об'єму варіації варіація за рахунок вибраної факторного ознаки становить 60%.

За відібраними даними, після встановлення істотності зв'язку, визначається залежність між результативною і факторним ознаками за допомогою рівняння регресії:

у = а + bx

де у - об'єм кредитів

х - об'єм товарообороту

Параметри цього рівняння знаходяться методом найменших квадратів.

у=з+bx+ct

b - коефіцієнт регресії, що показує швидкість зміни функції або на скільки даних одиниць зміниться об'єм кредитів при зміні об'єму товарообороту на одиницю.

Розглянемо приклад такого аналізу.

Початкова і розрахункова інформація приведена в таблиці.