Реферати

Реферат: Кореляційно-регресний аналіз залежності прибутку 40 банків від їх чистих активів

Основи обліку і контролю матеріальних запасів у бюджетних установах. Теоретичні основи обліку і контролю використання матеріальних запасів у бюджетних установах. Організація обліку на прикладі МБУ "Центральна районна лікарня" республіки Башкортостан. Проблеми по керуванню матеріальними запасами і шляху їхнього рішення.

Многообъектность складу злочину в сфері економічної діяльності. Правове регулювання злочинів у сфері підприємництва, у сфері стягування податків і в сфері економічної діяльності. Злочинні порушення порядку розрахунків і звертання цінних паперів, реалізації майнових прав фізичних і юридичних осіб.

Аналіз методів визначення мінімального, максимального значення функції при наявності обмежень. Аналіз методів визначення мінімального і максимального значення функції багатьох перемінних без обмежень. Перебування екстремума функції при наявності обмежень. Синтез оптимальної по швидкодії системи за допомогою принципу максимуму Понтрягина.

Основні моделі демократії. Поняття, визначення, принципи й основні риси демократії - такої форми держави, його політичного режиму, при якому чи народ його більшість є (вважається) носієм державної влади. Класична, протективная, народна демократія.

Роль цінних паперів у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств. Функції і значення цінних паперів у формуванні інвестиційних ресурсів підприємства. Державне пряме і непряме регулювання фінансового ринку, що забезпечує цілісність, збалансованість і стійкість усієї фінансової системи країни.

Завдання №1.

Зробити вибірку 40 банків, користуючись таблицею випадкових чисел. Потім по відібраних одиницях виписати значення факторного і результативної ознак.

Завдання №2.

Побудувати ряд розподілу по факторному ознаці. Число груп визначити по формулі Стерджесса. По побудованому ряду розподілу розрахувати середнє арифметичне, моду, медіану, показники варіації. Сформулювати висновки.

Висновки: Варіація факторного ознаки (чистих активів) для даної сукупності банків є значною, індивідуальні значення відрізняються в середньому від середньої на 11 127 232 тис. крб., або на 106,08%. Середнє квадратическое відхилення перевищує середнє лінійне відхилення у відповідності з властивостями мажорантности середніх. Значення коефіцієнта варіації (106,08%) свідчить про те, що сукупність досить неоднорідна.

Завдання №3

Здійснити перевірку первинної інформації по факторному ознаці на однорідність. Виключити банки, що різко виділяються з маси первинної інформації.

Перевірка первинної інформації по факторному ознаці на однорідність здійснювалася в декілька етапів за правилом 3 сигм. У результаті була отримана досить однорідна сукупність (всі одиниці лежать в інтервалі (Xср.- 3; Хср.+3), а коефіцієнт варіації менше необхідних 33%), яка представлена нижче.

Завдання №4

Передбачаючи, що дані банкам являють собою 10% просту випадкову вибірку з імовірністю 0,954 визначити довірчий інтервал, в якому буде знаходитися середня величина факторного ознаки для генеральної сукупності.

Xср.-Хген. ср.≤ Хген. ср.≤ Хср.+Хген. ср.

Де Xср.- середня вибіркової сукупності, Хген. ср.- середня генеральної сукупності,Хген. ср.- гранична помилка середньої.

Хген. ср.= t * μ ген. ср.

Де t - коефіцієнт кратності середньої помилки вибірки, що залежить від імовірності, з якою гарантується величина граничної помилки, μ ген. ср.- величина середньої квадратической стандартної помилки.

Знаходимо t по таблиці для подвоєної нормованої функції Лапласа при імовірності 0,954, t = 2.

μ ген. ср.=((2*(1- n/N))/n)

Де2- дисперсія, n - об'єм вибіркової сукупності, N - об'єм генеральної сукупності.

N=n/0,1 n=25 N=2502= 200 301 737 920 Хср.= 1 506 994 (я взяв дисперсію і середню, розраховану по однорідній сукупності за не згрупованими даними)

μ ген. ср.= 84 917Хген. ср.= 169 834

Xср.-Хген. ср.= 1 337 161 Хср.+Хген. ср.= 1 676 828

1 337 161 ≤ Хген. ср.≤1 676 828 - шуканий довірчий інтервал

 У дослідженні всі розмірні величини вимірюються тисячами рублів. Внаслідок недостачі місця розмірність після кожної величини не приводитися.

Завдання №5

Проаналізувати залежність результативної ознаки від факторного ознаки.

Пункт №1

Встановити факт наявності кореляційної залежності за допомогою групової таблиці і її напрям, дати графічне відображення зв'язку.

Як видно з даних групової таблиці, із збільшенням величини чистих активів банків меншає величина прибутку банків. Емпірична лінія зв'язку наближається, загалом, до прямої лінії. Отже, можна передбачати наявність зворотного лінійного зв'язку.

Пункт №2

Перевірити правило складання дисперсій і сформулювати висновок про міру впливу факторного ознаки на величину результативної ознаки.

Нижченаведені показники були розраховані на основі даних групової таблиці і допоміжної таблиці (див. додаток 2).

Правило складання дисперсій перевірене: загальна дисперсія і сума міжгруповий і середня внутригрупповой дисперсій співпадають. З отриманих даних можна зробити висновок, що на 29% варіація прибутку банків зумовлена відмінностями у величині їх активів, а на 71% - впливом інших чинників. Таким чином, факторний ознака (чисті активи банків) має середній вплив на результативну ознаку (прибуток/збиток).

Пункт №3

Виміряти міру тісноти зв'язку за допомогою кореляційних відносин, перевірити можливість використання лінійної функції як форма рівняння зв'язку.

У

це нижченаведені показники розраховані за допомогою раніше знайдених даних і даних допоміжної таблиці (див. додаток 2).

Значення лінійного коефіцієнта кореляції (r = -0,38) свідчить про відсутність тісного зв'язку. Середня квадратическая помилка коефіцієнта кореляціїr=0,174, аr/r=2,18, оскільки r/r > tтабл.(2,18 > 2,07), те коефіцієнт кореляції можна вважати істотним.

Кореляційне відношення (=0,54) показує незначну тісноту зв'язку. Значущість розрахованого кореляційного відношення оцінюється за допомогою дисперсійного відношення, рівним 1,568. Оскільки 1,568

Розраховані тут же коефіцієнт Фехнера (Кф= -0,28) і коефіцієнт кореляції рангів Спірмена (= - 0,048) свідчать об наявність слабого зв'язку. Дані для розрахунку цих коефіцієнтів приведені у допоміжній таблиці (див. додаток 2).

Для перевірки можливості використання лінійної функції визначається величина2=0,986, вона менше табличного значення F-критерію (Fтабл.=2,9), тому гіпотеза про можливість використання як рівняння регресії лінійної функції не спростовується.

Отже, можна затверджувати, що між факторним і результативною ознакою існує слабий зв'язок. На цьому етапі можна було б зупинити дослідження, оскільки очевидно, що була вибрана факторний ознака, що не впливає істотного чином на результативний. І побудована по ньому модель зв'язку навряд чи буде якісною і достовірною, і навряд чи буде мати практичну користь в економічному значенні. Але я все ж доведу дослідження до кінця.

Пункт №4

Розрахувати параметри рівняння регресії, оцінити його якість і достовірність, використовуючи середню квадратическую помилку. Дати оцінку результатів дослідження взаємозв'язку загалом.

Визначається модель зв'язку. Графік емпіричної функції регресії і величина2показивают наявність лінійного зв'язку, тому використовується функція ŷ = а + bx.

b= ()(х)(у - n)(х)(у)/(x2- n(х)2)= -0,05

а= у - bх = 93 099,35

ŷ = 93 099,35 - 0,05х - модель зв'язку.

Всі дані для розрахунків містяться у допоміжній таблиці (див. додаток 2).

Середня квадратическая помилка рівняння:

Sl=((у-ŷ)2/(n-l)) = 58 723, де ŷ - значення результативної ознаки, розраховані по рівнянню зв'язки, l - кількість параметрів рівняння регресії.

(Sl/ у)100 = (58723/14933)100=393%

Отримане відношення значно більше 15%, тому рівняння досить погано відображає взаємозв'язок двох ознак і не може бути використане в практичній роботі.

За результатами дослідження можна зробити висновок про те, що, хоч теоретично між чистими активами банків і їх прибутками повинен існувати прямий тісний зв'язок, на практиці ж ми показали наявність досить слабого впливу факторного ознаки на результативний. Цей не збіг може пояснюватися рядом причин: по-перше, помилковими теоретичними припущеннями, по-друге, неякісною, нерепрезентативной вибіркою, і, нарешті, по-третє, помилками, допущеними в дослідженні, яких, можливо, не вдалося уникнути.